13****402026-06-25 06:43:57
13****40What is the approximate VaR for the bond position at a 99% confidence interval (equal to 2.33 standard deviations) for one month (with 21 trading days) if daily yield volatility is 1.50bps and returns are normally distributed?这道题VAR的计算为什么不是|RP-Z×volatility|？
回答（1）
Simon2026-06-25 11:47:10
Simon思路见截图。
|μ-Z×σ|，只能计算出收益率，还不是金额。
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
不明白的是，为什么μ=0
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片