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刘同学2026-06-21 20:36:26

这道题为什么选B？ basis为什么加在EUR端，USD的2%利率哪来的？1.05%+25bp+70bp？

回答（1）

Simon2026-06-23 11:38:47

USD的2%题目没给，没法计算出来。只能通过EUR计算出正确答案。

basis是加在非美元端。具体逻辑见截图。

EUR有两笔，一笔是原始的借100 EUR支付的利息，以及swap中收100 EUR的利息。

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