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李同学2026-06-13 09:44:02

为什么第二个cumulative drawdown是2.78% 不是1.13+1.67=2.80%？

回答（1）

开开2026-06-18 11:53:37

同学你好，cumulative drawdown是基于从开始下跌的那个月，到当前月份的累计的drawdown。多期收益率我们要这么算，而不是直接加起来。
（1-1.13%）*（1-1.67%）-1=-2.78%

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