Jesse2019-03-28 09:50:57
Jesse总复习,固定收益297页例题, 文中没有指定inter或intra carry trade, 并且有无外汇头寸都可以, 那么: 只进行UK intra, 借入floating 0.5%, 投资5yr 1.1%, 期末考虑美元贬值1%, 总收益 {(1.1-0.5)/2+1}=1.3%, 这样违背题意吗???
回答（1）
Sherry Xie2019-03-28 16:24:48
Sherry Xie同学你好，‘’US Dollar will depreciate by 1% against the Euro, and the British Pound will remain stable versus the Euro‘，“determine the highest expected return for the USD-denominated portfolio over the next 6 months. 这种题干的出现，已经可以看出来是Inter market carry trade了，肯定是usd和另外一种货币的carry trade, 结合考虑到美元贬值1%，找到最大收益的一种交易策略
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