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LewisL2026-05-23 22:52:23

这个公式在说什么？我把这个公式和本章讲的概念联系不到一块。我理解是：本章在讲绝对/相对风险指标按个股或者因子来计算的公式，这个无法解释的方差是什么东西，和那些计算有什么关联？谢谢

回答（1）

Simon2026-05-25 17:25:26

这个公式就是风险归因，总的绝对值方差，有多少是因子1贡献的，有多少是因子2贡献的，有多少是因子3贡献的。

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