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宇同学2026-03-27 09:15:35

Q1为什么不是用第2列的expected return 减去无风险收益率计算sharp ratio？

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回答（1）

最佳

Simon2026-03-27 10:33:49

以第一个为例，整个portfolio的return是return=1.8*0.4935+9.5*(1-0.4935)=5.7，第2列的只是风险资产的return，还要考虑在portfolio里的权重，然后再计算。算出来return的5.7

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