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天堂之歌

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13****402026-03-24 07:09:08

这里讲的不对吧，straddle怎么会是中性呢，应该是大涨或大跌

回答（1）

Simon2026-03-24 17:57:35

delta netural。

ATM call delta= 0.5
ATM put delta=-0.5

策略的delta=0，赚取的是volatility。

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