宇同学2026-02-05 23:03:35
宇同学此处的Vp的风险是不是图2+图3
回答（1）
最佳
Simon2026-02-06 17:34:27
Simon因为方差具有可加性，若两个随机变量 X和 Y独立（或不相关），则它们和的方差等于各自方差之和，即Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)
Rp=b0+b1F1+b2F2+...+ε=b0 +∑biFi+ε
Variance(Rp)=Variance(b0 +∑biFi+ε)，b0为常数项，不影响方差大小。
那么，
Variance(Rp)=Variance(∑biFi+ε)=Variance(∑biFi) + Variance(ε)
背后隐含假设，因子factor和ε不相关。
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