joe2026-01-29 22:09:05
joe在 protective put讲解中， 为什么 delta call 的范围是0-1， delta put 是-1-0.怎么理解
回答（1）
Simon2026-01-30 16:54:44
Simondelta是股价变动1单位，导致的期权价格的变动幅度。所以股价涨，call价格也涨，delta为正，范围0到1,；股价涨，put价格下跌，delta为负，范围-1到0。
put的delta范围是-1到0，越接近0，越OTM，越接近-1，越ITM。
对于call来说，delta范围0到1，越接近0，越OTM，越接,1，越ITM。
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