frr07172019-03-26 10:30:39
frr0717为什么covered IRP可以套利啊？ 定价公允就没有套利空间啊？ UNcovered才是可以套利的吗？
回答（1）
Irene2019-03-26 14:28:45
Irene同学你好。
covered IRP是F/S和interest rate的关系。所以如果等式成立，说明没有套利空间，如果等式不成立，就有套利空间。可以用forward直接套利。
但是uncovered IRP是Expected rate/spot rate和interest rate的关系，也就是说是一个理想的expected的情况，市场上找不到对应的forward去套利。
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