zhxshyl回答（1）
Simon2026-01-21 09:48:07
Simon首先，把AUD和NZD，单独使用截图1中的公式，分别单独计算各个币种，对应的本币风险。为σ1，σ2。
然后，使用截图2公式，计算整体组合的风险，
因为The Trust also has a long position in Australian dollar (AUD) Treasury notes and a short position in New Zealand dollar (NZD) Treasury bills. The value of the two positions in GBP terms is currently equal.一个做多100%，一个做空100%，所以W1=100%，W2=-100%。
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