你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

曾同学2026-01-06 00:14:40

variance swaps are long gamma and have convexity这句话怎么理解？

查看试题

回答（1）

Simon2026-01-10 12:33:13

见截图，variance swap的payoff是正凸性（笑脸），具有涨多跌少的特性，所以有正gamma和正convexity

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录