曾同学2026-01-01 16:13:31
曾同学结合原文，答案C不理解，为什么long short策略可以更加分散风险呢，如果一个收益率和4个因子相关，long short完以后一般对冲完几个因子，肯定小于4个因子了啊，那不是更集中风险了吗，为什么会分散化？
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Simon2026-01-02 15:23:58
Simon因为通过long-short策略，可以降低投资组合的beta风险，所以是更加分散风险。
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