Zdolphin2025-12-31 22:49:16
Zdolphin老师，能不能分别解释一下这三个方法？
回答（1）
最佳
Simon2026-01-12 16:16:06
SimonA选项，错在well suited for option。参数法就是用公式计算VaR（例如μ-2.33σ），要假设数据是正态分布的，但是含有期权的组合不是正态分布。
B选项，错在not well suited for option。历史模拟法就是拿历史数据从高到低排序，5%VaR就取正好排在最低的5%那个位置的数，看损失是多少。这个不需要假设数据是正态分布的，所以即使含权也是可以的。
C选项，正确。蒙特卡洛模拟不需要假设数据是正态分布的，所以适合含权组合。
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