用同学2025-12-30 19:56:48
用同学这里net position为什么是加 futures profit而不是futures value（-32*2939*250）呢？我理解这个新组合是原组合+short的futures
回答（1）
Simon2026-01-02 15:52:29
Simon因为，逻辑是，购买期货会产生盈亏（忽略保证金，就是空手开了份合约，没出一分钱），然后拿盈亏来对冲原始组合的亏损。
所以是新组合的价值=旧组合的价值+期货盈亏。举个例子，持有茅台股票，担心股市大跌，茅台也跟着跌，于是做空了沪深300（忽略保证金），那么我的投资组合的价值=茅台股票价值+做空沪深300的盈亏。
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