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天堂之歌

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Zdolphin2025-12-28 16:30:51

为什么这个spread0旁边不乘以t了呢

回答（1）

Simon2026-01-02 15:04:16

原版书正文公式中，没有放出时间，但从example看，一三项依然是要考虑时间的。

expected excess return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×POD×t

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