曾同学2025-12-23 11:10:19
曾同学根据题目描述，有两个问题：第一个问题，不应该是5million的1%来配置吗？为啥答案里不乘以1%呢？ 第二个问题，“1.80% reflects the absence of investment income offset (at three-month MRR) versus the unlevered cost of futures implementation."这句话什么意思，怎么从题目中得出futures的接待成本就是MRR的呢？
回答（1）
Simon2026-01-15 20:30:26
Simon1%对应的金额为5 million
三个月的MRR（货币市场参考利率）通常被视为融资成本的基准。如果投资收入缺失，即资产不产生任何收益，则融资成本没有对应的收入来抵消，因此期货定价中的净持有成本完全由融资成本构成，即1.8%。
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