曾同学
回答（1）
Simon2026-01-02 16:06:51
SimonA错在后半句，在peak阶段没反转。前半句HY曲线总在IG上，这是对的。
B.信用质量较差的债券如果在信用利差变宽的时候会用债券价格衡量，因为债券价格能更好地反映违约风险，这是高收益债券更关注的。
C. HY的收益率曲线inversion与长期和短期的违约概率有关，而不是DTS。而后半句，DTS适合HY bond，单独来看是正确的。
然后，低评级债券，用DTS（duration×spread）衡量spread风险。因为低评级债券，spread变动幅度非常大，所以用spread变动百分比来表示spread的变动。
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