曾同学
回答（1）
Simon2025-12-30 19:18:02
SimonA说进入一个收固定，支浮动的swap，然后等流动性差的债券卖掉后，再把swap平掉。说反了，收固定，支浮动的swap会增加久期，效果等于买债券，本来流动性就差了，还增加久期。正确做法的支固定，收浮动，来模拟卖出。
B说卖CDS protection，卖CDS protection=买债券。同样错
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片