Zdolphin2025-12-18 22:38:00
Zdolphin能否详细解释一下上面这四个公式？
回答（1）
Simon2026-01-02 15:19:50
Simon以short 2 year为例，其中83.24是购买的面额（换算成金额要折现）。
rolldown return是YTM不变，随着时间改变，（从2年变成1.5），发生的债券价格变动，所以是按照YTM=-0.65%，折现1.5年的价格 - 折现2年的价格，就是时间改变的差价
然后是站在1.5年时点，因为yield变动的债券价格变化
所以是，折现都是1.5年，只是用变动后的-0.63%折现率来折现的金额，减去，变动前的-0.65%
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