莫同学2019-03-25 20:35:36
莫同学请问，reading 22, 课后题第5题，liquidating bond portfolio position, 在讲duration match 时，也没有涉及到此，能否举例？
回答（1）
Sherry Xie2019-03-26 10:04:22
Sherry Xie同学你好，cash flow matching 通过coupon和到期的principle回收 来匹配现金流； 由于很难买到零息债券，duration matching的Bond一般来说都长于Investment horizon，通过回收coupon和期间bond 卖出来匹配久期。
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