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用同学2025-12-17 10:55:38

第3题没有校验PVA大于PVL这样对吗？按照PVA=BPV/0.0001/D来看都没有超过liability的20million

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回答（1）

最佳

Simon2025-12-17 13:33:03

BPV用的是修正久期来计算的，而修正久期=麦考林久期/(1+期间利率)。

所以是PVA=BPV/0.0001/Mac D×(1+cash flow yield)＞20 million

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