曾同学
回答（1）
Simon2025-12-15 14:30:26
Simon意思是portfolio在跟踪指数，然后portfolio收到一大笔现金，现在要降低tracking error，要怎么做？
completion overlay适用于标的投资组合偏离目标风险敞口的情形。常见例子是投资组合因资金流入或股息收入积累过多现金，导致组合贝塔值显著低于基准。通过使用衍生工具，可高效地将整体组合贝塔值恢复至目标水平。
rebalancing overlay用于处理投资组合需调整持仓结构的情况（卖出部分成分证券并买入其他证券）。尤其在股债混合型组合中，运用股指衍生品向投资政策目标权重再平衡，既能提升效率又可控制成本。
currency overlay帮助基金经理对冲外币计价的证券收益，将其汇率风险转换回本国货币。
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