litongxue2025-12-13 05:55:05
litongxue我的问题是在这一个视频的最后，Convertible Bond Arbitrage里的Equity Volatility Risk。要对冲掉这个long Call的risk不是应该short equity or long Put option？这里为什么是short put呢？
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Michael2025-12-13 15:03:46
Michael同学你好，不管是call 还是put，都是和波动率呈现出正比，也就是波动率越大，期权的价值越高。所以，如果是要short equity volatility，那就是要做空call或者做空put。
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