曾同学2025-11-25 10:37:16
曾同学52题的说未来波动率上升的时候要long calender spread，53题的答案说calender spread更适合波动率稳定的场景，完全懵了，到底哪个说法对？52题选什么？
回答（1）
Simon2025-11-28 17:58:35
Simon52问说当前波动率是高的，所以未来波动率可能会下降，此时要做空波动率，卖出option，选B
关于calendar，以 long calender spread策略为例，卖出一个较短期限的看涨期权，买入一个较长期限的看涨期权，买入的标的资产相同，执行价格相同，例如，Long 3个月的call，short 1个月的call，意味着投资者预期未来一个月标的资产不会上涨，但未来1-3这两个月标的资产价格会上涨。会有1个时间差。53题题干没有时间差，所以也不选。
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