努同学2025-11-24 10:45:43
努同学A combination of positions in both short and long maturities with greater cash flow dispersion is particularly well-suited to position for yield curve slope changes or twists. 收益率曲线斜率的变化或者是扭曲的情况下， 可以使用短期和长期现金流离散程度较大的投资组合。读书笔记上这句话怎么理解？会怎么考？
回答（1）
Simon2025-12-08 09:20:32
Simon离散程度大的，凸性高，利率曲线变动时，凸性高，会涨多跌少。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片