曾同学
回答（1）
开开2025-11-24 10:31:23
开开同学你好，
这题问根据客户的investment mandate，哪个appraisal measure最合适。
客户说他有 a preference for a short-term return that is 1.5% above the risk-free rate. 因此可以理解为rf+1.5%就是客户可以接受的最低收益率即MAR。而sortino ratio分子上的收益就是Rp-MAR，而分母上算的是低于MAR的半标准差，即该指标只惩罚低于MAR的收益的波动。因此，根据客户的要求，sortino ratio是最合适的。
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