用同学2025-11-17 22:40:58
用同学MCTR本身是由资产本身的特征决定还是由分配到这类资产的金额决定？为什么增加某一资产权重会升高该资产的MCTR？
回答（1）
Vincent2025-11-18 16:58:58
Vincent你好
MCTR是边际风险贡献，衡量的是某一资产权重发生变动时，所引起的组合总风险的变化量。
这里第二点讲的不是权重增加，MCTR变大，讲的是同样是1块钱，从MCTR大的资产转去MCTR小的资产，那么这一块钱所含的风险就会减小（从高MCTR资产抽走的1元钱所减少的风险，大于投入到低MCTR资产的1元钱所增加的风险，从而净降低了组合的总风险）。随着权重变化，不同资产在组合中所贡献的总风险相同，达到最小风险的目标。
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