曾同学
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Simon2025-11-10 18:04:14
举个例子，假设A和B的相关性=1，（假设有这样的线性关系：A=3+2B），那么即使A和B的持仓比例变了，也没必要调仓，因为A和B有线性关系，A可以换算成B，B可以换算成A。所以相关性越高，rebalance范围更高。
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Simon2025-11-10 18:04:14举个例子，假设A和B的相关性=1，（假设有这样的线性关系：A=3+2B），那么即使A和B的持仓比例变了，也没必要调仓，因为A和B有线性关系，A可以换算成B，B可以换算成A。所以相关性越高，rebalance范围更高。
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