津同学2025-11-03 12:38:44
津同学为什么这里可以金额直接乘以久期计算出组合久期接近为0，而上一个视频确需要通过金额加权计算？
回答（1）
Simon2025-11-05 14:46:46
Simon久期=0表示，资产价格不受利率波动影响。
BPV=价格×修正久期×0.0001，含义是利率每变动1bps，资产价格的变动浮度。
省略0.0001，那么，long 2y，163.8×1.994=326.62，short 10y，-36.2×9.023=-326.63。
二者BPV正好相反，所以利率变动盈亏抵销，不受利率变动影响，组合久期=0.
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