曾同学2025-10-24 11:30:15
曾同学这里搞money duration neutral的意义是什么呢，我感觉不money duration neutral也可以获利啊，能否举例说明？
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Simon2025-10-30 14:57:10
Simonduration neutral的好处在于，整体利率上升下降，不影响收益。但是具体的某个点的利率变化，我能赚钱。
举例来说，首先，整体利率曲线，上涨10bps，在duration neutral下，不亏不赚。
然后，在整体利率曲线，上涨10bps的前提下，短端上涨5bps，长端下跌5bps，那么如果是duration neutral（假设short 短，long长，保证neutral），此刻，短端上涨5bps，长端下跌5bps，是能赚钱的，同时，不受整体利率曲线，上涨10bps的影响。
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