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曾同学2025-09-17 16:54:49

CDS的Duration neutral是什么，为什么要这样做呢？

回答（1）

Simon2025-09-30 10:08:08

Duration neutral，就是要通过一long一short，让整个portfolio的BPV=0。BPV相等，那么便于结算，BPV是利率变动1bps，portfolio的金额变动，可以直接长短端利差取差值，然后乘以BPV，就是盈亏了。

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