刘同学2019-03-24 10:19:03
刘同学2017年上午真题，change 2，答案是从每日vol较每月vol更高的角度解题。我理解每天收益乘以250天得到每年收益，每日标准差乘以根号250得到每年标准差，同理每月的sharp ratio也是如此计算，那么以日计算的sharp ratio肯定会增加sharp ratio，而不是答案说的减少，请老师解答一下
回答（1）
金程教育Alfred2019-03-25 09:20:36
金程教育Alfred同学你好，答案的意思是从衡量每月的标准差变成每天的标准差，会使得波动性变大，因此标准差变大，那么分母越大，算出来的Sharpe ratio就越小
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