丁同学2025-07-28 18:13:51
丁同学官网题，为什么答案选c呢
回答（1）
Simon2025-08-13 15:28:13
Simon同学，上午好。
trade 1，买入VIX futures，亏损，不选。因为原文条件，VIX曲线是contango的。假设我购买的是2个月的vix futures，过了1个月，他就是1个月的vix futures，所以VIX futures随着时间流逝是下跌的。（截图1）
trade 2，卖出VIX futures的看跌期权，因为VIX futures随着时间流逝是下跌的，那么put option，对方可以行权，不选。
trade 3，买variance swap，只要波动率上涨超过strike波动率，就能获利。而题目就是预测波动率是上升的（in the historically low level ），所以要看涨波动率。选C。
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