徐同学2025-07-27 21:34:16
徐同学The minimum variance hedge ratio is riskier than a simple direct one-for-one hedge ratio because it depends on the correlation between asset and currency returns. 冲刺笔记P237写MBVR的方法缺点是不考虑资产和外汇变化的相关性，这两个描述冲突了吧，到底哪个对？
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Simon2025-08-02 17:55:12
Simon同学，上午好。
因为MVHR考虑的是本币资产和外币汇率的相关性，即Rdc和Rfx的相关性。但没有考虑Rfc和Rfx的相关性。
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