孙同学2025-07-23 17:09:01
孙同学long-short CDS strategy应该怎么理解？ 为什么long-short CDS strategy 是要5 yrs CDS Dur = 10 yrs CDS Dur?
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Simon2025-07-24 14:14:51
Simon同学，上午好。
long-short CDS strategy，一买一卖，要保证duration neutral，具体是需要满足BPV 5yr=BPV 10yr
即10,000,000×8.68=18,590,000×4.669
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