18****132025-07-22 21:06:29
18****13why an investor allocating asset amongst global equity index over long period should consider: the correlations between the return of indexes are close to one
回答（1）
Vincent2025-08-05 09:50:31
Vincent你好
教材里提到，若多个市场指数的回报高度同步，分散投资这些指数的组合将无法有效降低非系统性风险，组合波动率可能接近单一市场的波动率。例如，市场联动性在极端情况下会放大，当全球经济衰退时，美股标普500指数与欧洲斯托克指数两者可能同步下跌，导致投资者无法通过跨市场分散来保护组合。
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