张同学2019-03-21 19:13:30
张同学老师您好！ 课本132页的money duration概念中指出money duration 可以用per 100 of par value 表达，也可以用actual position size表示，算出来的结果不一样吧？ 比如假如说bond的par amount 是2000，value假如是2080，duration是10: 那么用per 100 of par value 计算出来的money duration就是=10*2080/2000*100=1040 而用actual position size 计算出来的就是=10*2080=20800 对吗？ 老师辛苦了！
回答（1）
Sherry Xie2019-03-25 10:54:52
Sherry Xie同学你好，
per 100 of par value： Money duration= 10*2080, 度量每变动1%，每100$面值债券变动多少
actual position size: dealt P=10*2080*0.01。
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