Wa仔2025-07-21 00:14:34
Wa仔如何理解这里组合超配公司债说明基金经理预期将来信用利差会收窄？
回答（1）
开开2025-07-21 10:12:36
开开同学你好，
因为我们认为政府债几乎是没有信用风险的，因此政府债的定价主要由利率水平的变化决定。
而公司债有信用风险，信用风险的变化对公司债价格的影响更大。
如果信用利差收窄，信用风险下降，公司债价格上升，超配公司债将获得更多收益。
基金经理之所以相比基准会超配公司债，就是认为未来的信用利差情况对信用债是有利的，也就是认为信用利差会收窄。
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