lee2025-07-14 23:42:59
lee老师好 这个题课上在哪讲过吗 我一点印象都没有了 请老师帮我讲一下：1：答疑老师说“△y，用到了Var的思路来计算”是什么意思？2：题目不是问“What is the approximate VaR for the bond position”问的是var，怎么用到了债券价格变动的公式？3：计算var=绝对值μ-ksigma，计算的时候 均值μ呢？
回答（1）
Simon2025-07-23 16:28:04
Simon因为债券价格变动是由△y引起的，所以就是先算出△y，然后用修正久期公式，计算债券价格变动，这个就是左尾损失。
然后△y是用的Var的计算思路。μ=0是因为只有偏离YTM时，价格会变动，所以YTM是多少不重要，只需要知道偏离量，即σ
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