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天堂之歌

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王同学2025-07-14 16:46:25

Q6不太理解 这种题目问gamma最大的是不是就是直接找哪个的strike price距离current stock price最近呀 与delta无关吗？ 我一开始以为要找最小或者最大的delta呢

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回答（1）

Simon2025-07-15 14:10:41

同学，上午好。

当期权At then money（delta接近0.5），同时期权越临近到期。那么gamma就越大。

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