努同学2025-07-13 21:34:13
努同学第二题，Index weight constraint = AUM × (Index weight × 10)，题目压根没说是AUM里面的比例啊，也可以是market cap的比例呀
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开开2025-07-14 09:23:08
开开同学你好，
这些限制都是针对与基金本身的。而index weight的限制通常就是投资组合中某个position在组合中占比不能超过其在index中的占比的几倍。本题相关的约束条件：
Index weight: The maximum position weight must be less than or equal to 10 times the security´s weight in the index.
指的就是每个position最大的weight必须小于等于其指数权重的10倍，那么它在基金中最大的持仓规模就是=AUM*index weight*10
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