Chloé2025-07-12 20:57:04
Chloé老师第三题给出的期末汇率0、84是不是不影响本题回答期末互换的本金金额？只是说明虽然还是回收到了10m的加元，只是相对美元来说更值钱了，但是汇率这部分的变化跟答题不相关？
回答（1）
Simon2025-07-15 13:59:13
Simon对的，与答疑不相关。
只有期初互换要考虑汇率，之后就都不考虑了。
但是期末换回本金时，可能会因为汇率变动而产生额外的gain或者loss，但与swap设计时的现金流无关。
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