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彪同学2025-07-01 22:00:13

老师，这里相对风险的计算只是把权重变成权重之差就可以？标准差不用变，协方差也不用变？怎么跟去年讲的不一样？

回答（1）

最佳

Simon2025-07-07 17:24:01

同学，上午好。对的，只需要把权重换成（在portfolio里的权重 - 在benchmark里的权重）。相对风险是对benchmark的偏离，而偏离就体现在权重发生偏离，所以就是（在portfolio里的权重 - 在benchmark里的权重）

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