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TTER2025-06-30 18:09:18

以这道mock题为例，本币是GPB，外币是HKD，那就直接对冲外币金额就好了，想理解这种情况为什么要用MVHR做对冲呢？记得老师讲过MVHR适合cross hedge或者macro hedge，但这里就是一个本币一个外币而已，求老师帮理解

回答（1）

最佳

Simon2025-07-08 13:06:41

MVHR是确定最好的对冲比例。传统的对冲持有是100w外币资产，就做空100w外币，但这不是最好的对冲比例。MVHR是确定最好的对冲比例。是做空b1倍的外币资产。

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