老师好这两个题关于short forward 第一步平仓的问题。写作题持有美元资产（USD/EUR)，一开始持有的对冲头寸是short forward，需要roll over，第一步到期平仓是继续执行这个short头寸：sell USD 2.5M。课本上，一开始为了hedge CHF, long了1M GBP的forward（GBP/CHF），需要 roll over，到期第一步操作也是sell 1M GBP。这两个题，起初持有对冲forward头寸相反，roll over操作时为什么第一步都是sell原对冲头寸？我看有位老师讲写作题是合约到期执行平仓，课本上是合约不到期平仓，这个怎么在题目中看出来？

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lee2025-06-22 23:20:04

老师好这两个题关于short forward 第一步平仓的问题。写作题持有美元资产（USD/EUR)，一开始持有的对冲头寸是short forward，需要roll over，第一步到期平仓是继续执行这个short头寸：sell USD 2.5M。课本上，一开始为了hedge CHF, long了1M GBP的forward（GBP/CHF），需要 roll over，到期第一步操作也是sell 1M GBP。这两个题，起初持有对冲forward头寸相反，roll over操作时为什么第一步都是sell原对冲头寸？我看有位老师讲写作题是合约到期执行平仓，课本上是合约不到期平仓，这个怎么在题目中看出来？