彪同学2025-06-20 18:27:24
彪同学没听懂，为啥跟市场same rate的时候，投资者的VWAP和benchmark VWAP是近似一样的。这个老师好奇怪，重点需要解释的一带而过，而对于不重要的什么预测市场交易比例解释这么多？？这个课听得好糟心，一直是避重就轻地讲，差评。
回答（1）
Essie2025-06-23 14:54:57
Essie同学你好，按照老师举的例子，假设我预测市场今天一共大概交易10w股，早晨9点半交易40%，10点半交易20%，下午2点交易40%，构成了今天所有这只股票的成交情况。
那么我作为交易员今天要去市场上买1w股，我就按照市场上的成交模式，早晨9点半成交4k股，10点半成交2k股，下午2点成交4k，完成我的整笔交易。
此时我的成交价格和比例，和市场的成交价格和比例就是近似的，VWAP是以成交量加权的平均成交价格，因此交易员和市场的VWAP计算出来就是差不多的。
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