张同学2019-03-20 21:59:10
张同学老师您好！ 课本132页的money duration概念中指出money duration 可以用per 100 of par value 表达，也可以用actual position size表示，算出来的结果不一样吧？
回答（1）
Sherry Xie2019-03-21 10:47:16
Sherry Xie同学你好，这两种说法是有差别。你是知道真实的Bond的面值是1000，而约定俗成的我们默认bond的面值是100.
那么这句话说的就是这个意思，不过考试里面基本都是按100 of par value来计算的。
考试题目不会写的太复杂，不用太担心。
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