努同学2025-06-14 23:42:22
努同学我想问下你们在判断in-the-money是根据量化方法还是主观判断呢？对于本题来说，如果涨6块钱delta就快到1了，那么如果股价翻倍了呢，delta也是接近1，是吗？那这有什么区别呢？这6块钱一天就可以跌回去。相比股价翻倍的情况，这种轻微的涨幅更接近at the money的状态吧，超过strike price一点点delta就接近1了，我想知道依据是什么。
回答（1）
Simon2025-06-19 11:04:56
Simon同学，上午好。
delta主观判断即可，不用具体计算。
因为有条件，临近到期日，那么此时OTM的delta会接近0，ITM的delta会接近1。
因为80/90 bull call，所以long 80 call，short 90 call，当前股价86，前者ITM，临近到期，delta接近1，后者OTM，临近到期delta接近0。所以选C。
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