王同学回答（1）
开开2025-06-16 09:39:31
开开同学你好，
题目中说了，本题要选的是risk attribution的方法，而且这个基金经理managed against a benchmark，因此要看的是组合相对benchmark的tracking error。
而decompose historical returns into a top-down factor framework是对总的收益去进行归因，属于return attribution。
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